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短期和长期利率期货合约采用什么报价方式

利率期货合约是指交易双方规定在未来交割月份交割一定数量带利息金融凭证的标准化契约,其交易对象为中长短期可交割的金融凭证。短期和长期利率期货合约采用什么报价方式呢?下面我们一起来看下。

 
长期利率期货合约采用什么报价
 
利率期货报价方法:
 
1、长期利率期货合约采用什么报价方式
 
美国期货市场中长期国债期货采用价格报价法,报价以面值100美元的标的国债价格为基础。
 
2、美国13周国债期货的报价方式
 
美国13周国债一般是按照贴现方式发行,到期按照面值兑付。短期国债价格和贴现率是一般是反比关系,即国债价格越高,贴现率就越低,也就是收益率越低。芝加哥商业交易所的13周国债期货合约报价采用“100减去不带百分号的标的国债年贴现率”的形式。例如,当美国13周国债期货成交价为98.580时,意味着其年贴现率为(100-98.580)×100%=1.42%,也即意味着面值1000000美元的国债期货以1000000×[1-1.42%/(12/3)]=996450(美元)的价格成交。
 
3、欧洲美元期货的报价方式
 
欧洲美元期货合约的报价采用芝加哥商业交易所IMM3个月欧洲美元伦敦拆放利率指数,或100减去按360天计算的不带百分号的年利率形式。芝加哥商业交易所的3个月欧洲美元期货合约的标的是本金为1000000美元、期限为3个月的欧洲美元定期存单。
 
以上就是芝商所小编为大家整理的关于“短期和长期利率期货合约采用什么报价方式”的相关知识介绍。更多期货知识,敬请关注芝商所期货知识栏目,这里将为你收集更多的期货知识哦。


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