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如何获取芝商所历史数据

历史数据是投资者进行合约价格行情走势研究的重要资料,也是程序化交易者编写程序的重要依据,投资者可以通过多个渠道获取芝商所产品的历史数据。

芝商所的官方网站提供几乎所有合约过去一周的结算价、交易量、以及持仓量的数据,以及当天每笔成交的交易时间和成交价数据(Time & Sales Data)。投资者可以通过登录cmegroup.com官网使用网站首页右上角的检索功能输入需要查看的合约名称,例如“Gold”,进入相应合约的合约页面。然后分别点击合约页面的“Settlement” 、“Volume” 、“Time & Sales”查看该产品不同合约月份过去一周的结算价、交易量 & 持仓量、以及当天每笔成交的交易时间和成交价。如下图所示:
投资者可以在表格上方的“Trade Date”里选择不同的日期查看过去一周的历史数据。
另外,芝商所的英文网站上还提供过去一周的单日交易量和持仓量数据(按产品类别划分),请点击查看相应数据,数据页面显示如下:
该页面提供按照不同交易产品(芝商所总量、期货总量、期权总量、OTC总量)、不同产品类别(农产品、能源、金属、股指等等)、以及不同交易所(CBOT、CME、NYMEX、COMEX等等)分类的过去一周的交易量和持仓量的统计数据。同时,该页面还提供这些数据的Excel格式的下载。

DataMine是芝商所提供的一项数据服务,投资者可以通过这一服务按照自己的需求获取具有不同市场深度和不同历史长度的数据。 对于不同的产品、不同的市场深度、以及不同的交易场所,DataMine可提供的数据历史长度各不相同。例如,DataMine可提供大部分的CME Globex电子交易产品自1993年以来的当日结束价数据(End-of-Day Data),但对于公开喊价的大宗交易数据(Block Trade Data),则DataMine只能提供2008年或2009年以来的数据。 目前,DataMine服务提供的数据类型如下:

●日统计数据(End-of-Day Data)

日统计数据也就是盘后统计数据信息,包括当日开盘价、收盘价、最高价、最低价、交易量、持仓量、以及波动性。对于期权合约,则包括看涨期权和看跌期权的以上数据。

●每笔成交数据(Time & Sales)

每笔成交数据是当天所有交易的交易时间、成交价格、以及成交数量的数据(成交数量仅限电子交易)。对于期权合约,则包括看涨期权和看跌期权的以上数据。时间与价格数据可以提供包括电子交易和场内喊价交易的数据。

●最优买卖报价数据(Best-Bid-Best-Offer, BBO)

BBO数据提供包括最优买盘报价及数量、最优卖盘报价及数量,最后成交价、交易量以及精确到秒级的报价时间。

●市场深度数据(Market Depth Data)

芝商所的市场深度数据提供所有在CME Globex电子交易平台交易的产品报价信息,包括买盘报价与数量、卖盘报价与数量,以及精确到毫秒级的报价时间。对于2009年4月之前的数据,芝商所提供5个市场深度的期货合约买卖盘数据以及1个市场深度的期权买卖盘数据。从2009年4月开始,芝商所可提供部分期货合约10个市场深度的买卖盘数据以及部分期权合约3个市场深度的买卖盘数据。

●大宗交易数据(Block Trade Data)

芝商所提供场外成交的大宗交易历史数据。

投资者可以访问芝商所(英文)官网获取不同数据类型的数据样本,以进一步了解以上数据类别。

通过芝商所授权的数据分销商获取历史数据

投资者也可以通过芝商所授权的数据分销商(Data Distributors)获取芝商所部分产品的历史数据, 点击下方“认证的数据分销商”页面, 了解更多相关信息。

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