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股指期货跨期套利是什么意思

股指期货套利是期货套利交易的一种类型,该逃离交易的原理是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价,而股指期货跨期套利则是套利的分类之一,那么股指期货跨期套利是什么意思?下面就来对此进行介绍。

股指期货跨期套利

 
一、股指期货跨期套利是什么意思
 
1、大家首先可以了解到的就是,股指期货跨期套利又可称为“持仓费用套利”、“跨作物年度套利”或者“新老作物年度套利”。跨期套利指的就是同一会员或投资者以赚取差价为目的,在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,再以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。
 
2、股指期货跨期套利有几个主要的因素,分别是:近期月份合约波动一般要比远期活跃、空头的移仓使隔月的差价变大,多头的移仓会让隔月差价变小、库存是隔月价差的决定因素。以及合理价差是价差理性回归的重要因素。
 
二、股指期货跨期套利的分类
 
1、跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种,实际操作中又分为牛市套利、熊市套利以及蝶式套利三种。
 
2、根据操作方向的不同,股指期货跨期套利分为牛市套利和熊市套利;蝶式套利则是由两个方向相反、共享中间交割月份的跨期套利的组合,同时进行三个交割月份的合约买卖,并通过中间交割月份合约与前后两交割月份合约的价差的变化来获利。
 
以上内容是对“股指期货跨期套利“的介绍,想了解更多期货文章,请持续关注芝商所期货知识栏目,小编将为你收集更多的期货知识哦。


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