期货知识

芝商所 > 期货知识 > 利率期权交易对象及利率期权的品种

订阅芝商所周报

利率期权交易对象及利率期权的品种

从股票和债券到期货和期权,市场上的交易工具形形色色,每种产品的特点、功能及标的物都有所不同,如果没有好好的区别,真的是很容易混淆。今天小编就为大家仔细来讲解利率期权的概念及利率期权交易对象。 

利率期权交易对象

 
一、利率期权是什么
 
利率期权交易对象为未来的利率,指的是期权交易的买卖双方,在指定的未来的日期买进或者卖出某种有息资产的权利。当利率朝着不利方向变动时,买方在支付一定权利金的前提下,从而锁定了利率风险;当利率朝有利方向变动时,选择不行权,从而享受利率变动带来的收益。
 
二、利率期权品种
 
利率期权的种类很多,按交易的场所可把利率期权分为场内期权和场外期权:
 
1、场外利率期权:利率上限期权、利率下限期权、利率双限期权、利率互换期权。
 
(1)利率上限期权一般是一系列利率看涨期权的组合;
 
(2)利率下限期权一般是一系列利率看跌期权的组合;
 
(3)利率双向期权是由一个利率上限期权和一个利率下限期权组合而成;
 
(4)利率互换期权是期权双方在支付期权费用后,获得的在未来某一特定时间,与期权卖方以约定利率进行利率互换的权利。
 
2、场内利率期权:欧洲美元期货期权(标的物是利率期货)、美国10年期国债期货期权(标的物是国债期货)、巴西IDI指数期权(标的物是巴西银行间隔夜存款利率指数)。
 
以上是关于“利率期权交易对象及利率期权的品种”的相关介绍,想了解更多期货知识,敬请持续关注芝商所期货知识栏目,小编将为你收集更多的期货知识哦。


期货相关知识延伸阅读:
芝商所市场经济研究报告
外汇交易周报
农产品策略双周报
原油市场研报
外盘讲堂:期权漫谈
外盘讲堂:深度报告
天然气市场周报
铜市场策略周报
期货市场资讯

订阅芝商所周报

芝商所简介

芝商所是全球最多元化的衍生品交易市场龙头,包括四个指定合约市场(Designated Contract Market)。点击CME,CBOT,NYMEX,COMEX的链接,可获取更多有关各交易所交易规则及产品的信息。

斯迈易(北京)咨询有限公司

北京市西城区武定侯街6号卓著中心

电话: +86 10 5913 1300

全球办事处 公司简介 免责声明
二维码

扫描二维码

关注芝商所微信公众号

© 2021芝商所版权所有。保留所有权利。京ICP备18015631号-2