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利率期货套期保值原理是什么 利率期货套期保值的利弊

什么是套期保值?套期保值是对现货保值,指在现货市场买进(卖出)商品的同时,在期货市场卖出(买进)相同数量的同种商品,这样如果价格出现上涨或下跌的时候,一个市场的亏损可以由另一个市场的盈利来弥补。那么利率期货套期保值原理是一样的吗?

 
利率期货套期保值原理
 
一、利率期货套期保值的原理是什么
 
利率套期保值是指在期货市场上采取买卖利率期货临时替代买卖现货的套期保值行为,其目的是未来尽量减少利率波动所造成的损失。与一般商品套期保值一样,通过套期保值将两个市场的利率变动放在一起,以从一个市场获得的利润填补另一个市场出现的亏损,从而锁定利率变动的风险,达到套期保值利率的目的。
 
1、因为,利率期货的价格与利率现货的价格受相同因素的影响,其走势方向一致;
 
2、所以,投资者在利率期货市场建立与利率现货市场相反的持仓,当市场价格变化时,则现货市场与期货市场价格必然有一个在市场是获利而另一个亏损,通过计算两者亏损与获利趋向平衡,从而实现了保值的母的,这就是利率期货套期保值原理。
 
二、利率期货套期保值的利弊分析
 
利率期货套期保值按交易划分为买入套期保值和卖出套期保值。
 
1、买入套期保值能够回避价格上涨所带来的风险,但是在回避价格不利风险的同时,相对也放弃了价格有利时的获利机会,且还要支付一定的交易成本。
 
2、卖出套期保值能够回避未来价格下跌的风险,但是放弃了价格有利时的获利机会和额外的交易费用。
 
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