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股指期货套利原理 什么是股指期货套利

股指期货套利是期货套利交易的一种类型,那么股指期货套利原理是什么你知道吗?下面就和小编来了解下吧。

股指期货套利原理

 
一、什么是股指期货套利
 
所谓套利是指交易者利用市场上两种相同或相关资产的暂时不合理的价格关系来同时进行交易。当这种不合理的价格关系缩小或消失时,将执行相反的交易,从而来获得无风险的利润交易行为。
 
投资者可以利用股指期货的理论价格与实际价格之间的不一致,而在期货市场和现货市场中以相反的方向进行交易以套利,或者利用不同月份的股票合约之间的价格差变化进行跨期套利交易。
 
二、股指期货套利原理
 
股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货合约,期货指数与现货指数保持一定的动态联系。但是,有时期货指数与现货指数会发生偏离,当这种偏离超出某个范围时,就会产生套利机会。
 
1、利用股指期货与现货指数套利原理
 
指投资于股指期货合约和相应一篮子股票以从期货和现货市场中同一组股票的价格差中获取利润的交易策略。
 
(1)当期货的实际价格大于理论价格时,卖出股票指数期货合约并买入指数中的成分股组合以获得无风险套利收益。
 
(2)当实际期货价格低于理论价格时,买入股票指数期货合约并卖出指数中的成分股组合以获得无风险套利收益。
 
2、利用期货合约价格套利原理
 
套利是在期货和现货两个市场进行交易,而价差交易都在期货市场上进行。
 
(1)跨期套利:利用股指期货不同月份合约之间的价格差异进行反向交易并从中获利。
 
(2)跨市场套利:套利者同时在两个交易所对两种类似的期货合约同时进行方向相反的交易。
 
(3)跨品种套利:使用两个可互换或受相同供求因素影响的不同品种之间的价格差进行套利交易。
 
以上就是芝商所小编为大家整理的关于“股指期货套利原理”的相关知识介绍。更多期货知识,敬请关注芝商所期货知识栏目,这里将为你收集更多的期货知识哦。


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