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短期利率期货的报价方式有哪些

美国短期利率期货合约报价采用指数报价,即“100减去贴现率或无百分号的利率”。短期利率期货合约的交割一般采用现金交割。

 
短期利率期货的报价方式
 
短期利率期货的报价方式:
 
1、短期利率期货的报价通常是3个月欧洲美元期货和3个月银行间欧元同业拆借利率期货。两者均以指数形式报价,100减去无百分号年利率报价。
 
2、CME欧洲美元报价方式:
 
(1)欧洲美元期货合约以IMM3月欧洲美元伦敦报价指数的形式报价,使用100减去360天的年利率,没有百分号(例如,年利率为2.5%,报价为97.500)。
 
(2)一CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为1,000,000美元,期限为3个月期欧洲美元定期存单。
 
(3)交易所规定,最近到期的合约价格变动最小值为1/4个基点(每个基点代表合约价值25美元,1000000×0.01%×3/12),即0.0025,即合约的最低变动价值为6.25美元。
 
(4)3个月期欧洲美元期货交易价格越高,买方存单存款利率越低;3个月期欧洲美元期货交易价格越低,买方存单存款利率越高。
 
(5)当市场利率上升时,3个月期欧洲美元期货价格普遍下跌;如果市场利率下跌,3个月期欧洲美元期货价格普遍上涨。
 
(6)投资者以98.580买入了10手3个月期欧洲美元期货,并以99.000点收盘。如果不包括交易成本,则收入为42点(99.000-98.580),即1050美元/手,总收入为10500美元。
 
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