怎么计算欧洲美元期货合约价格?
期货普遍存在于各个国家的金融交易市场当中,各自国家也有属于自己的期货交易所,因为国家不同以及产品存在差异,所以不同国家期货涉及到的费用也是不一样的。今天主要向大家介绍怎么计算欧洲美元期货合约价格?
怎么计算欧洲美元期货合约价格?
欧洲美元期货合约有“结算价”或者“报价Q”的概念。报价Q=(1-合约利率R)X100,除此之外,欧洲美元期货还有一个合约价格的概念,欧洲美元期货合约价格=10000X[100-0.25X(100-q)],这就是欧洲美元期货合约价格的计算方式。
欧洲美元期货合约指的是,以伦敦银行业拆借利率3个月期欧洲美元大额存单为基础报价的一种短期利率合约。欧洲美元期货合约主要的特点是在交割日的当天在伦敦同业拆借利率为基础下,在交割的时候采用现金结算的交割方式的一种期货交易。
欧洲美元期货的其标的资产是本金为100万美元,3个月后到期的欧洲美元定期存款。交易双方实际上同意买入或卖出的是3个月期的LIBOR利率,本质上标的资产是利率。
欧洲美元期货合约内容
期限为合约交割月份为3、6、9、12月份,期货期限可长达10年,即投资者可在2018年利用欧洲美元期货锁定2028年之前某3个月期利率(可以持有该期货长达10年)。
最后交易日为交割月份第3个星期三的前两天。
天数计算惯例为实际天数/360(类似LIBOR的浮动利率,天数计算惯例都是实际天数/360,而对于固定利率,通常是实际天数/365)。
通过以上内容了解,相信您已经知道怎么计算欧洲美元期货合约价格了,当中还为大家介绍了关于欧洲美元期货的更多知识。如果您还想了解更多关于期货期权知识内容,请关注芝商所(CME Group)期货知识栏目,小编将为你收集更多的期货期权知识。
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