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【利率期市数据】美国银行分析称全球债券市场73年来最糟

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【利率期市数据】美国银行分析称全球债券市场73年来最糟

2022-09-26
   截至目前(北京时间8:25)2年美债(CBOT ZTU2)12合约跌0.0781点(0.08%);5年美债(CBOT ZFU2)12合约跌0.2421点(0.23%);10年美债(CBOT ZNU2)12合约跌0.343点(0.31%);长期美债(CBOT ZBU2)12合约跌0.5312点(0.41%)。    
 美国银行证券首席投资策略师迈克尔·哈特内特在一份报告中称,目前全球债券市场形势极为严峻,2022年全球债券市场的惨烈程度将超过1949年、1931年和1920年。美联储21日宣布加息,是导致债券市场大跌的主要原因。23日,2年期和3年期美国国债收益率自2007年以来首次突破4.25%。目前,美国2年期国债收益率已经连续12天上涨,是1976年以来最长连涨。彭博社称,多国央行将继续加息抗通胀,市场正面临数十年来最糟糕的“债券熊市”。哈特内特在报告中分析称,债市崩盘可能会带来信用违约事件并加大投资者在必要时退出全球最拥挤交易的难度,包括做多美元、美国科技股、私募股权等交易。
 国际衍生品智库分析师认为:债券有票面价格和约定的固定收益率,在实际交易过程中,债券如果行情不被看好,就容易遭遇市场抛售,实际交易的价格就会下跌,市场收益率就会相应走高。因此债券收益率越高,说明价格越低,市场抛售的压力就越大,行情就越惨淡。
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