芝加哥，2026年4月20日–全球领先的衍生品市场芝商所（CME Group）近日宣布将于2026年6月16日推出Eris SOFR掉期期货期权，目前正待监管审查。
芝商所全球利率和场外交易产品负责人Agha Mirza表示：“ 我们新的Eris SOFR掉期期货期权将为客户在管理美元利率风险时提供更多灵活性，新产品将补充我们现有的利率产品系列，为全球市场参与者提供深度流动性、价格透明度和无与伦比的保证金效率。”
“ Eris SOFR掉期期权将帮助机构投资者在应对美国利率走向的不同预期时，更精确地管理风险，”Eris Innovations首席执行官Michael Riddle表示，“通过反映远期溢价场外掉期期权的结构，Eris SOFR掉期期权能够在经济环境变化中实现成本优化、提高保证金效率并简化交易流程。”
DRW首席执行官、Eris Innovations技术联合发明人Don Wilson称：“自创立之初，Eris的目标就是重新思考如何获取掉期利差风险，将场外交易市场的精确度与期货的效率相结合。由于这些独特的设计特点，该产品已被广泛的市场参与者所采用。芝商所新推出的期权产品，将在保留Eris SOFR掉期期货所具备的资本与流动性优势的同时，使更复杂的风险管理策略成为可能，这些优势也推动了该期货产品的显着增长。”
“ 我们的客户主要是管理复杂利率敞口的套期保值者，我们已经看到市场对SOFR掉期利率期权产品的强劲需求，”R.J.O’Brien&Associates固定收益高级副总裁Jeff Bauman表示，“Eris SOFR掉期期权将帮助客户更好地管理其投资组合的凸性，同时作为芝商所风险管理解决方案的延伸，提供更具灵活性和资本效率的工具。”
芝商所是全球领先的利率市场，提供涵盖多种基准产品的期货和期权，包括美国国债、SOFR、联邦基金、TBA以及信用类产品等。其美国国债和SOFR合约在CME Globex平台上与BrokerTec现金证券并行交易。
自2020年10月推出以来，Eris SOFR掉期期货在芝商所累计交易超过1,000万份合约。2026年3月，Eris SOFR掉期期货创下未平仓量的历史新高，达到707,000份合约（名义价值710亿美元），其中3月10日单日交易量创下299,513份合约的纪录。
Eris SOFR掉期期货复制利率互换现金流，同时具备交易所产品的标准化和资本节约优势。增加2年期、5年期和10年期Eris SOFR掉期期货的期权将支撑更复杂的对冲策略，例如管理抵押贷款支持投资组合的非线性风险。
Eris SOFR掉期期权可与芝商所其他已清算的利率期货和期权进行保证金抵扣。新产品将在芝加哥期货交易所上市，并受其规则约束。
期货与掉期交易具有亏损的风险，因此并不适于所有投资者。期货和掉期均为杠杆投资，由于只需要具备某合约市值一定百分比的资金就可进行交易，所以损失可能会超出最初为某一期货和掉期头寸而存入的金额。因此，交易者只能使用其有能力承受损失风险但又不会影响其生活方式的资金来进行该等投资。由于无法保证这些资金在每笔交易中都能获利，所以该等资金中仅有一部分可投入某笔交易。
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