芝商所期限SOFR利率
根据经ARRC认可的、衍生品市场交易隐含利率，为新型美元贷款提供全球基准。
数据截至2024年4月17日
贷款规模*
5.7万亿美元
场外衍生品对冲规模**
$2.1万亿美元
芝商所不就上述信息的准确性或完整性作出保证。
*资料来源：REFINITIV DEALS SCREENER。
**资料来源：SBSDRVIEW FROM CLARUS。
*资料来源：REFINITIV DEALS SCREENER。
**资料来源：SBSDRVIEW FROM CLARUS。
可靠
以可靠性高的利率构建现货产品，适应包括低流动性和负利率在内的各种市场状况。
稳健
利率根据不同市场参与者的真实交易而定，具有代表性且难于操纵。
透明
利率计算方法透明度高，可以确保收益率曲线的完整性。
常见问题
了解有关如何访问芝商所期限SOFR以及是否需要获得授权的所有信息。
Q1.什么是芝商所期限SOFR？
芝商所期限SOFR参考利率基准是每日前瞻性利率预估值的集合，以1个月、3个月、6个月和12个月的期限计算并发布。
芝商所期限SOFR参考利率：
● 经ARRC认可
● 设计与IOSCO（国际证监会组织）金融基准原则一致
● 符合《基准指数监管条例》规定
请观看网页下方的视频了解更多。
芝商所期限SOFR参考利率：
● 经ARRC认可
● 设计与IOSCO（国际证监会组织）金融基准原则一致
● 符合《基准指数监管条例》规定
Q2.芝商所期限SOFR参考利率的计算使用哪些数据？
目前，我们使用连续13个SR1期货（1个月期芝商所SOFR期货合约）和连续5个季度SR3期货（3个月期芝商所SOFR期货合约）的交易数据。
Q3.如何获取芝商所期限SOFR数据？
芝商所期限SOFR可通过市场行情数据再分发伙伴、CME DataMine和芝商所市场行情数据平台获取。更多获取数据的信息，请电邮至cmedatasales@cmegroup.com
Q4. 芝商所期限SOFR利率是如何计算的？
首先根据在整个交易日的数个观察区间内的交易价格，计算一组成交量加权平均价格(VWAP)。然后在预测模型中使用这些价格来确定芝商所期限SOFR参考利率。有关计算方法的详细信息，请电邮至 cmedatasales@cmegroup.com
如何获取芝商所期限SOFR数据
通过芝商所市场行情数据平台和谷歌云平台的Smart Stream功能获取实时数据。
延迟和历史数据可通过CME DataMine获取。
延迟和历史数据可通过CME DataMine获取。
数据集来源
芝商所期限SOFR利率以芝商所SOFR期货为标的，提供活跃的数据来源。2023年第四季度，芝商所SOFR期货合约（前13个SR1合约和前5个SR3合约）的日均名义交易量达到2.3万亿美元。
期限SOFR介绍（视频）
请点击视频右下方"cc"按钮，选择Chinese(Simplified）以显示中文字幕。
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