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2020/09/15英国脱欧负面影响终发酵 做空欧元买入英镑熊市价差

2020-09-15 10:18:51

(I)、基本面摘要

中印边境45年首现枪声中印外长发布联合声明:据中、印官方声明,9月7日,中印两国边境打破45年无枪声纪录,两军在实际控制线(LAC)对峙时发生了鸣枪事件,但局势目前已得到控制。在边境冲突形势严峻之际,中国外长王毅和印度外长苏杰生当地时间9月10日晚在莫斯科举行会晤,之后两国外交部发表联合声明称达成五点共识。但从目前观察看,紧张局势并没有显著改变。
 

美股风暴周科技股市值大蒸发:上周道指累跌1.66%,标普500指数累跌2.51%。纳指则在科技股拖累下累跌4.06%,创下3月以来最差周表现。五大科技股市值共蒸发3514亿美元,约合人民币2.4万亿。特斯拉也累计下跌10.90%。
 

抗疫援助议案未能通过复苏前景蒙阴:美国国会参议院周四否决了共和党提出的3000亿美元左右的抗疫援助议案,这使得未来任何援助议案的前景都存疑。该计划计划用于学校、企业、医疗物资和其他疫情相关成本。虽然法案规模较共和党7月提出的1万亿美元计划大大减少,但依然未能在国会达成一致。
 

(II)、外汇期货与期权策略综述

卖出欧元兑美元2020年9月份到期期货合约(芝商所合约代码6EU0)

买入行权价为1.2800、1.2700的英镑熊市价差组合(芝商所合约代码6BZ0
 

(II-1)、期货市场头寸分析

据美国商品期货委员会公布的2020/9/1期货市场头寸持仓报告显示,上周各货币的报告总持仓情况如下:欧元净多头变化939万手,日元净空头变化1881万手,英镑净空头变化5198万手,澳元净空头变化1742万手,加元净空头变化5512万手,瑞士法郎净空头变化498万手,纽元净空头变化980万手,上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外,单向总持仓变动超过20%的货币有:日元,英镑,加元,纽元。
 

(II-2)、本周外汇期货交易策略

基本面上,近期欧洲央行的发言大大减弱了投资者对于欧元区为维持通胀政策压制欧元汇率的担忧。然而由于英国脱欧不利因素的发酵,及欧洲再次成为新冠肺炎震中,这种乐观情绪的持续缺少持续性的利好支持。欧盟复苏基金不太可能覆盖欧洲任何大规模封锁,同时考虑到临近年底,避险的需求可能会更多,认为欧元/美元汇率有可能跌至1.16。技术面上,上周四、周五日线连续呈现长上影形态,欧元收到较强的下行压力。综上,建议短线做空欧元兑美元,卖出点位1.1830,止损1.1920,止盈1.1730,及时移动止损保护盈利。
 

(II-3)、本周外汇期权交易策略

买入标的为6BZ0 的Friday Weekly Premium Quoted英镑熊市价差期权。




脱欧紧张局势已导致英镑成为上周表现最差货币。不过预计英镑本周面临的压力将继续增加,因为投资者直到最近才开始真正考虑英国退欧无协议风险的现实影响。而美元更大可能将随着11月美国大选的展开而广泛上涨。综上,建议买入行权价为1.2800、1.2700的英镑熊市价差期权组合。
 

(III)、本周重要经济资料与事件汇总


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