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2020/07/14美元指数反弹乏力 做多欧元卖出日元宽跨式组合

(I)、基本面摘要

美为应对数字税拟加征法国关税法对此毫不动摇:据报道,美国周五宣布对价值约13亿美元的法国商品征收25%关税。背后主要原因是法国计划恢复征收数字税,这将打击包括亚马逊、谷歌和Facebook在内的技术巨头。不过美国同时表示,由于法国尚未开始收取数字税,因此上述关税将推迟不超过180天实施。特朗普政府还给经合组织更多时间继续讨论一项全球协议。法国周五表示,不会因美国的制裁而动摇。

“美总统贪污”案迎新进展特朗普推特愤怒发帖:7月9日,美国最高法裁定纽约检察官可以获得特朗普总统的财务记录,包括纳税申报表。与最近几任总统不同,特朗普此前一直拒绝公布他的纳税申报表和其他财务文件,令外界无法了解他的财富和家族企业经营细节。不过,最高法院否决了此前法院允许民主党领导的国会委员会获得特朗普财务记录的裁决,案件被派回下级法院。在法院公布这一决定后,特朗普在推特上多贴发泄了愤怒,指出腐败活动发生在自己上任之前。

中印边境冲突缓和双方军队陆续撤出:中国外交部7月6日发表声明说, 7月5日晚中方特别代表、国务委员兼外交部长王毅同印方特别代表、印度国家安全顾问多瓦尔通了电话。双方外交部都发声明表示中印边境冲突对峙局势有所缓和。消息人士7月6日称,中国和印度军队已经从实控线的三个摩擦地点撤出,其中包括6月15日发生暴力冲突的地点。

(II)、外汇期货与期权策略综述

买入欧元兑美元2020年9月份到期期货合约(芝商所合约代码6EU0)

卖出行权价为0.009300,0.009400的日元宽跨式价差组合(芝商所合约代码6JU0
 

(II-1)、期货市场头寸分析

据美国商品期货委员会公布的2020/7/7期货市场头寸持仓报告显示,上周各货币的报告总持仓情况如下: 欧元净空头变化2861万手,日元净多头变化3173万手,英镑净空头变化1725万手,澳元净空头变化6250万手,加元净多头变化2665万手,瑞士法郎净空头变化1285万手,纽元净多头变化647万手,上周总持仓多空转换的货币有:澳元,加元,纽元。除此之外,单向总持仓变动超过20%的货币有:日元,澳元,加元,瑞士法郎,纽元。

(II-2)、本周外汇期货交易策略

基本面上,据CFTC上周五公布数据,近一周投机客美元净空仓有所增加,侧面说明了当前市场开始逐步强化对疫情等负面影响美元消息的反应。同时,欧元区的抗疫措施对比美国正处于优势,因此投资者的关注点也更集中于财政刺激政策的未来成效。技术面上,上周五美元遭遇抛压,盘中一度逼近97关口。同时,美元指数近日节节回落,已逼近日线级别收敛三角下轨,一旦跌破将引发新一轮快速回落行情。而在美元承压之际,欧元、英镑、日元、澳元等最新的短线技术面都释放了上涨信号,也不利于美元走势。综上,建议短线做多欧元兑美元,并设好止盈止损,买入点位1.1310,止损1.1270,止盈1.1410,及时移动止损保护盈利。
 

(II-3)、本周外汇期权交易策略

卖出标的为6JU0 的Friday Weekly Premium Quoted日元宽跨式期权。




 

日本兑美元汇价上周五在四天的震荡后,突然大涨回落,但汇价整体依然在0.0093-0.0094的大区间内。基本面上,日元兑美元当前依然缺乏脱离震荡区间有效动力,虽然日本方面由于出现了不断反对习近平访日的呼声而导致地缘风险加强,美元方则面临7月中即将开启的财报季,然而从本周内相关信息难以发酵,实际很难形成方向性行情。综上,建议继续卖出行权价为0.009300,0.009400的日元宽跨式期权组合。
 

(III)、本周重要经济资料与事件汇总

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